商业银行应对公共危机管理方向研究设计

一、研究目标

１．建立衡量商业银行风险表现的指标体系

通过应用分层分析法，对商业银行风险的影响因素进行评价，寻找影响商业银行风险水平的关键指标，为研究公共危机管理与商业银行风险的因果关系提供理论基础。

2.探索公共危机与商业银行风险之间的关系

通过采用案例分析法，对公共危机和商业银行风险之间的关系进行验证。通过分析研究确认不同公共危机类型对商业银行风险的不同影响，以及公共危机对于商业银行不同风险类型的不同影响。

3.为改善公共危机管理提供可行建议

研究在公共危机管理中过程中公共部门和银行本身应当采取的策略类型。对进行风险规避提供策略参考和可行建议。为商业银行识别与控制公共危机提供决策依据，提升商业银行公共危机管理水平，进一步地降低商业银行的管理风险。

二、研究内容

本文首先阐述了商业银行风险管理及公共危机管理国内外研究文献，对风险管理理论与公共危机管理理论进行回顾；其次，分析商业银行风险管理的内涵与现状，解释公共危机的内涵与特征，并对公共危机管理的方法和原则进行总结，进一步地分析公共危机管理水平对商业银行风险应对能力的影响，并为商业银行风险应对中的公共危机管理研究奠定理论基础。在分析商业银行风险管理与公共危机管理的内涵与研究现状的基础上，对公共危机管理的影响因素进行评价，确定影响商业银行公共危机管理水平的关键指标，为商业银行识别与控制公共危机提供决策依据。在商业银行公共危机的管理过程中，考虑到公共危机风险传导机制，为商业银行采取最佳的策略降低风险提供参考。

三、研究方法

本文主要采用的研究方法有文献法、访谈法、层次分析法、案例法。本文采用访谈法、层次分析法建立商业银行风险评估指标体系，并根据这一体系对兰州银行在重大公共危机发生年限的风险表现进行评估。通过对比兰州银行在重大危机发生年限的风险表现和历史平均风险水平，本文旨在探索公共危机与商业银行风险表现之间的联系，并根据这一联系提出建立公共危机应对机制的可行建议。

四、相关概念

公共性危机，是在社会运行过程中，由于自然灾害、社会运行机制失灵而引发的，可能危及公共安全和正常秩序的危机事件。公共性危机不同于误解性危机、事故性危机、假冒性危机和灾害性危机，根本区别在于公共性，即其指向对象是特定区域的所有公民，每个人都是危机侵害的对象。公共性危机往往威胁所有公民的人身安全，容易引发社会恐慌，加剧破坏性。因此，处理好不期的公共性危机，成为考验政府执政能力的重要指标。

公共危机管理，是指政府针对公共危机事件的管理，是解决政府对外交往和对内管理中处于危险和困难境地的问题。即政府在公共危机事件产生、发展过程中，为减少、消除危机的危害，根据危机管理计划和程序而对危机直接采取的对策及管理活动。危机决策是指决策者在有限的时间、资源等约束条件下，确定应对危机的具体行动方案的过程。危机决策是危机管理的核心。

商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或不能获取额外收益的可能性。最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、国别风险、声誉风险与战略风险等。诺贝尔经济学奖得主罗伯特·莫顿教授指出。资金的时间价值，资产定价和风险管理是现代金融理论的二大支柱，而作为商业银行来讲，风险管理又是其经营管理的核心。随着国际银行业风险管理模式和内容的发展，商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理。

风险传导模式是风险传导路径、方式的总称。路径在日常生活中指的是道路或路线；在网络中，路径指的是从起点到终点的全程路由。这里所说的风险传导路径，就是指重大风险传导的基本路线。重大风险源一旦形成并具有向外扩散趋势，就必然会沿着一定的路线向周边传导。在这个传导过程中，风险需要找到一个承载风险的实体，这个实体被称之为载体，风险附着在这个载体上，通过这个载体向周边的事物传导。风险传导载体的形式多种多样，可以表现为有形载体，如人、动物、病毒、自然物体、劳动产品、货币证券、社会组织等；也可以表现为无形载体，如知识、信息、科学技术等。风险源正是通过这些载体以一定的路径和方式不断向外传导和扩散，然后形成更大的风险。

五、技术路线

公共危机频繁发生导致商业银行风险剧增，商业银行的内部管理可以采用各种措施对其进行管控。

第一、建立惩治不诚实行为的有效机制：贷款人违约应通过行政立法来有效控制。同时，完善相关的惩戒机制，相关执法部门要积极配合，严格执法，让欺诈交易者为自己的欺诈行为付出高昂的代价，建立有效的惩戒机制。嵌套的一旦在交易中发现了不诚实的行为，就必须以非常严厉的手段惩罚经济，并使其为信用损失付出代价。这将提高不诚实的成本，降低不诚实的经济利益，从而使从信用缺失中获利毫无意义。此外，监督部门应及时调查处理不诚实行为。只要有发现，就必须立即停止不诚实行为，使其不能继续产生危害，以防止潜在的信用损失提前。刑罚处罚机制不仅可以停留在工作面上，而且相关人员应建立完善的信息记录档案。对有欺诈、处罚记录的单位和个人，在再次处理银行业务时，应当有相应的限制，如贷款利率的提高、透支额度的减少、利息的减少。存款利率等。这就要求银行完善自身的管理机制，增加银行自身的负担，降低信用风险的发生率。

第二、在有效防范市场风险的前提下，加快金融产品和技术创新：银行要不断开拓各种金融信贷类的市场，并且增加新的业务增长点。现代金融的不断进步使得商业银行不断扩展业务水平，不再局限于存贷款业务和传统的信贷业务，更是在金融市场占据一席之地。当前，银行的流动风险主要是相对过剩，这是银行体系运行效率低下的结果。中小企业在实体经济中仍然面临融资困难。创新金融工具的发展趋势是转移和分散资产的风险，让资产流动起来。产品不断创新可以对资产的流动起到一定的阻碍作用，商业银行在资本渠道上进行发展和拓展能够提升商业银行的总体水平和资金利用率。通过一系列的产品和技术创新，发展和完善高质量的信贷市场，如个人消费信货、企业货款等。同时，可以利用国家的有利商机，实施区域发展战略，培育中间业务新的增长点。

第三、调整信货结构，改善资产储备质量：信贷资产是流动资产储备的主要形式。要提高资产流动性，必须从调整信贷结构、提高信贷资产质量、提高贷款周转率入手。调整客户结构方面，新客户必须保证新增贷款，严禁限制和取消新增客户贷款；建立信用退出机制，对客户进行宣传，坚决限制客户逐步退出广告；调整贷款期限结构，控制长期贷款比例，依托票据中心，大力发展票据贴现等资产流动性。

第四、严格守信加强危机控制，确保偿付能力，量化风险：根据巴塞尔协议的最低资本要求，应根据相应的风险管理需求建立资本充足水平和贷款借记准备金。同时，要严格准入标准，掌握信贷风险的门户，搞好贷款担保和抵押贷款的动态管理，以保证房地产信贷业务平稳稳定发展，因为住房价格可能在2017年进入下行通道。近年来，大部分商业银行都把住房信贷作为新的利润增长点，个别商业银行个人住房抵押贷款占信贷资产的比重为40％。目前，我国住房抵押贷款证券化的产品相对较少，流通领域相对较小。大多数抵押贷款只涉及银行和买家。2017年12月15日，建行推出国内首款住房抵押货款证券化产品，2017年1２月推出41.6亿元资产证券化产品。与整个抵押货款市场相比，证券化比率非常低。与美国银行业和房地产业相比，中国人民银行和中国银行业监督管理委员会CCBRC）规定，首付比例为20％—30％，货款收入比例不超过50％，而在我国，商业银行普遍存在。保持市场价值１元的贷款抵押贷款一般在２元以上。这些措施降低了违约概率，有效地保证了银行体系的稳定性。然而，随着房地产市场的弱化趋势越来越明显，为了防范大规模违约风险的发生，我们应该更加重视信用记录的选择、稳定的收益和较强的偿债能力作为发展目标。

第五、加强银行内部资金转移管理：根据市场风险的定义，市场风险通常是由市场价格的不利变化引起的，包括利率、汇率、股票价格和商品价格因此，资本问题是导致企业风险的主要因素。为了防范市场风险的发生，商业银行可以合理转移内部资金，分散内部资金的使用，防范市场风险的发生。使风险得以合理分散。但是，对于内部资金的转移，必须加强危机管理，避免资金流动的大风险，同时也要注意对留存资金的控制。

六、研究预期

本文首先阐述了商业银行面临的风险及公共危机的内涵，探讨了商业银行风险管理及公共危机管理一般性概念，在此基础上，本文进一步分析了公共危机管理的类型及相关理论基础，商业银行风险具体表现，探讨了公共危机如自然灾害、人为灾害、社会安全事件和政治事件等对银行造成的风险传导机制。在实践中，自然灾害、人为灾害、社会安全事件和政治事件等公共危机有可能对商业银行的经营风险产生不同程度影响，因此本文选取兰州银行作为案例研究了其在三种危机发生期间的经营风险表现。总体而言，公共危机与商业银行风险之间的关系在文章中得到了验证，并且文章依据案例研究结果为公共危机与商业银行风险处理的社会公共措施、银行内部控制措施提供了可靠建议。从外部机制而言，本文提出的建议包括加强政府应对危机的作用；完善应急体系；加强专业协作加强宣传教育构建社会反应网络；以及整合资源加强应急保障完善协调机制以提高应对能力。

从内部机制而言，本文提出的建议包括建立公共危机识别体系，建立危机预警机制，多部门协调沟通机制，随时观察预测和掌握各项数据的变化，快速做好风险规避。建立公共危机控制机制，建立惩治不诚实行为的有效机制；调整信贷结构，改善资产储备质量；严格守信加强危机控制，确保偿付能力，量化风险；加强银行内部资金转移管理等等。应建立自身公共危机监管机制；建立公共危机应急处置机制；此外还应积极支持中央及地方政府的重点投资，了解政府动态，防范公共危机，完善公共危机管理。这一研究成果在商业银行风险监测与控制实际中具有重要指导意义。当前商业银行对于危机处理和风险应对方面尚不完善，本文中的理论论述和实际措施将帮助商业银行在建立相关机制时充分考虑公共危机因素，并为相关部门进行危机管理提供可靠参考。在这一过程中，国民经济运行的稳定和效率将收益于商业银行经营绩效与经营稳定性的提升。本文的研究重点在于探讨公共危机给商业银行造成的风险传导机制及公共危诱发商业银行风险的应对措施。本文的研究存在一些局限性。首先，在进行研究结论及展望论和概念论述的过程中，由于学识有限，难免不够全面、深入。其次，在进行实证研究的过程中，仅选取了一家商业银行进行案例研究而缺乏大样本统计测量，因此相关结论在代表性上可能存在不足。最后，在设计对策时，较多的停留在理论层面，有待于进一步实践检验。针对这些目前存在着局限性，后续的研究方向包括为公共危机管理和商业银行风险管理之间的关系探寻更多理论支持，对公共危机和商业锒行之间传导机制的研究进行大样本实证研究，并且对本文所提出的建议进行实证检验以测试其有效性和可行性。

七、意见建议

考虑到公共危机风险传导机制，为商业银行公共危机的管理过程中，针对重大风险形成与传导提出几点意见建议：

第一，商业银行重大风险传导是一个过程，随着风险源的形成，逐渐开始向周边传导和扩散，如同星星之火，一旦具备条件，就会产生燎原之势。因此，要防范重大风险，必须在早期就进行风险识别，尽可能精准找出潜在的风险源，并对这个潜在的风险源进行严加防范，谨防现实风险源的形成。从源头控制，这是防范和控制重大风险的最佳办法。

第二，商业银行重大风险传导具有两种最基本的模式，即单一性传导模式和聚集性传导模式，当然还可以派生出其它多种模